全球外匯市場波動性再度回升，結(jié)束了近兩個月以來不斷減弱的價格波動。
智通財經(jīng)APP獲悉，由于全球股市大幅下挫、投資者紛紛涌向避險資產(chǎn)，追蹤三個月期權(quán)波動率的摩根大通全球外匯波動率指數(shù)(Global FX Volatility Index)周一錄得11月底以來最大漲幅。七國集團波動率指數(shù)(G7 volatility index)也出現(xiàn)了同樣的變化。
隨著交易員做好準備應對美聯(lián)儲結(jié)束自疫情爆發(fā)以來實施的極度寬松的貨幣政策，上述價格波動與金融市場普遍存在的波動相呼應。衡量預期股價波動的芝加哥期權(quán)交易所波動指數(shù)(Chicago Board of Options Exchange Volatility Index)周一早些時候大幅飆升，創(chuàng)下去年11月以來的最大漲幅，之后隨著股價回升而回落;當日，納斯達克綜合指數(shù)從4.9%的跌幅大幅反彈至0.6%的漲幅。
在外匯市場，由于大宗商品價格隨美國股票和其他風險資產(chǎn)下滑，隱含波動率的最大變化的是對風險更敏感的發(fā)達市場貨幣，如澳元、加元和新西蘭元。當天所有10國集團貨幣兌美元匯率均走低，Bloomberg美元指數(shù)則上漲0.5%，為今年首個交易日以來的最大漲幅。
這標志著自 11 月底以來一直處于相對平靜時期的貨幣市場出現(xiàn)了突破。一些分析師一直預計外匯波動會變得更加明顯，就像股票和債券一樣。(作者： 莊禮佳)
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