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【資料圖】

風(fēng)險管理和資本管理，是商業(yè)銀行投放信貸資源、投資金融資產(chǎn)、確保自身穩(wěn)健經(jīng)營的基石。近10日內(nèi)，銀保監(jiān)會、人民銀行接連發(fā)布了兩份重量級的“基石”文件――《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類辦法》（下稱“風(fēng)險分類辦法”）和《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》（下稱“資本管理辦法”）。

銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，這是銀保監(jiān)會立足于我國銀行業(yè)實際情況，結(jié)合國際監(jiān)管改革最新成果，這兩項重要監(jiān)管制度的進(jìn)一步完善，將推動商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力再上新臺階。

“從風(fēng)險管理層面來看，風(fēng)險分類辦法正式推出和資本管理辦法開始征求意見，將給商業(yè)銀行帶來不同程度的挑戰(zhàn)與變革。” 同盾科技數(shù)字金融部專家表示，兩個文件均將有效提升商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力，其中，資本管理辦法進(jìn)一步加強了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于第二支柱全面風(fēng)險管理與內(nèi)部資本充足評估程序（ICAAP）的重視程度，針對ICAAP下各個模塊提出了新的要求：

一是從風(fēng)險治理、風(fēng)險管理、壓力測試、資本管理、信息系統(tǒng)建設(shè)、評估報告分析六大方面完善銀行內(nèi)部資本充足評估程序，旨在確保銀行風(fēng)險治理架構(gòu)的有效性，提高銀行風(fēng)險識別與評估的全面性，保障銀行風(fēng)險計量的審慎管理，確保資本規(guī)劃實施的合理準(zhǔn)確，進(jìn)一步明確第二支柱資本要求，保障風(fēng)險加總方法的合理性。

二是強調(diào)資本充足壓力測試結(jié)果的應(yīng)用，明確資本規(guī)劃應(yīng)考慮風(fēng)險評估結(jié)果、壓力測試結(jié)果、未來資本需求、風(fēng)險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境，并將輕度壓力測試下的資本缺口轉(zhuǎn)化為資本加點，視為第二支柱監(jiān)管資本要求的組成部分。

三是建立健全全面風(fēng)險管理框架體系，并確定銀行第二支柱資本要求應(yīng)建立在最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求及系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求之上。強調(diào)主要類別風(fēng)險之外的其他風(fēng)險包括國別風(fēng)險、信息科技風(fēng)險、洗錢風(fēng)險、氣候相關(guān)風(fēng)險。

四是全面提升信息的披露與市場的約束，結(jié)合監(jiān)管新規(guī)提出的差異化信息披露體系要求，通過公開渠道，以簡明清晰、通俗易懂的方式向投資者和社會公眾披露第三支柱相關(guān)信息。

事實上，過去幾年里部分大型銀行已在風(fēng)險管理系統(tǒng)建設(shè)與數(shù)據(jù)治理的過程中不斷探索，風(fēng)險管理系統(tǒng)數(shù)字化升級也已啟動。對商業(yè)銀行而言，雖然管理辦法簡化了權(quán)重法的修訂內(nèi)容，但相較于現(xiàn)行權(quán)重法，依然細(xì)化了部分風(fēng)險暴露，對其數(shù)據(jù)治理、客戶統(tǒng)一管理、風(fēng)險管理系統(tǒng)改造提出了更高的要求。

對此，同盾科技數(shù)字金融部專家表示，銀行要充分把握資管業(yè)務(wù)本質(zhì)和市場環(huán)境變化，完善原有風(fēng)險管理模式，以量化為手段，通過不同業(yè)務(wù)模型計量不同策略、不同偏好業(yè)務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)實時、精準(zhǔn)、前瞻地識別、計量、監(jiān)測風(fēng)險，確保風(fēng)險可知，風(fēng)險水平可控。新規(guī)背景下，無論是信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，還是反欺詐、反洗錢等，都更加依賴于數(shù)據(jù)、科技的能力。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼認(rèn)為，我國銀行數(shù)量多、分布廣，業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險特征差別大。按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)將銀行劃分為不同檔次，在資本要求、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量、信息披露等要求上分類對待、區(qū)別處理，強調(diào)同質(zhì)同類銀行之間的分析比較，有助于使資本監(jiān)管與銀行資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度相匹配。